Сравнение BFJA с SBIT
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BFJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). BFJA is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.13% |
Correlation
The correlation between BFJA and SBIT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение BFJA c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и SBIT
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -91.35% | +74.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -78.65% | +63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -68.88% | +58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 88.50% | -74.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 96.78% | -82.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 96.78% | -82.38% |
Сравнение комиссий BFJA и SBIT
BFJA берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и SBIT
BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJA and SBIT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFJA is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJA is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for BFJA.
BFJA is categorized as Defined Outcome, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор