Сравнение BFJA с IGLD
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и IGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -11.31% |
Correlation
The correlation between BFJA and IGLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение BFJA c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и IGLD
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -23.84% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -23.46% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -5.57% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 24.92% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.67% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.41% | -1.01% |
Сравнение комиссий BFJA и IGLD
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и IGLD
BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BFJA and IGLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 0.00% for BFJA.
BFJA is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор