Сравнение BFJA с CIBR
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BFJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. BFJA is actively managed, while CIBR is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.10%
- 6 месяцев
- 27.76%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам BFJA и CIBR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 26.99% |
Correlation
The correlation between BFJA and CIBR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. CIBR — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIBR
Сравнение BFJA c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и CIBR
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -33.89% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -3.00% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -8.64% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и CIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 25.77% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 25.26% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 23.62% | -9.22% |
Сравнение комиссий BFJA и CIBR
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и CIBR
BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BFJA and CIBR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
CIBR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BFJA.
BFJA is categorized as Defined Outcome, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор