Сравнение BFJA с FTXL
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BFJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. BFJA is actively managed, while FTXL is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и FTXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 58.10% |
Correlation
The correlation between BFJA and FTXL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. FTXL — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXL
Сравнение BFJA c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и FTXL
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -43.87% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -22.76% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -10.55% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 44.00% | -29.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 37.77% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 35.06% | -20.66% |
Сравнение комиссий BFJA и FTXL
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и FTXL
BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BFJA and FTXL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BFJA.
BFJA is categorized as Defined Outcome, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор