PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BFJA

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
-14.73%
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJA и FDL


Correlation

The correlation between BFJA and FDL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

BFJA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFJA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFJAFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

BFJA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJA и FDL

Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и FDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.74%

-65.93%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

0.00%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-9.61%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJA и FDL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

11.79%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.41%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.13%

-2.73%

Сравнение комиссий BFJA и FDL

BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJA и FDL

BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFJA
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы


BFJA and FDL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for BFJA.

BFJA is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.43% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJA и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор