Сравнение BFJA с QMAR
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - BFJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.55% |
Correlation
The correlation between BFJA and QMAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. QMAR — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение BFJA c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и QMAR
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -19.83% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -1.02% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.23% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 6.67% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 14.03% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.77% | +0.63% |
Сравнение комиссий BFJA и QMAR
И BFJA, и QMAR имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и QMAR
Ни BFJA, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFJA and QMAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJA and QMAR have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFJA and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BFJA is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор