Сравнение BFJA с CPSM
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и CPSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.28% |
Correlation
The correlation between BFJA and CPSM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. CPSM — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение BFJA c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и CPSM
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -5.19% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.03% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -0.20% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 1.66% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 4.98% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 4.98% | +9.42% |
Сравнение комиссий BFJA и CPSM
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и CPSM
Ни BFJA, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFJA and CPSM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
BFJA and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор