Сравнение BFIX с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
BFIX и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -10.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.10%.
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и DFCF
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.
Доходность на риск
BFIX vs. DFCF — Ранг доходности на риск
BFIX
DFCF
Сравнение BFIX c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.07 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.49 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.77 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 5.55 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.07 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.02 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и DFCF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и DFCF
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и DFCF
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -19.56% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.90% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.93% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -8.30% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.93% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и DFCF
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.62%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.85% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.72% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 4.68% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.54% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.54% | -1.70% |