Сравнение BFIX с CRUX
BFIX (Build Bond Innovation ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for CRUX.
Доходность
Сравнение доходности BFIX и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFIX и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.24% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between BFIX and CRUX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFIX vs. CRUX — Ранг доходности на риск
BFIX
CRUX
Сравнение BFIX c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | CRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.08 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и CRUX
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFIX | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -1.85% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.68% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.61% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFIX | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 4.28% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.28% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.28% | +0.49% |
Сравнение комиссий BFIX и CRUX
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CRUX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и CRUX
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности CRUX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFIX and CRUX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
BFIX has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Build and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.32% for CRUX.
Подберите оптимальное распределение для BFIX и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор