Сравнение BFGIX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGIX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 20.45% против 11.00% соответственно.
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGIX и VSNGX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
BFGIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
BFGIX
VSNGX
Сравнение BFGIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGIX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.99 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.90 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.00 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BFGIX и VSNGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и VSNGX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и VSNGX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -54.50% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.36% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -25.08% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -38.33% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -6.04% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -7.47% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.79% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и VSNGX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеют волатильность 4.98% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.20% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 9.48% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 17.70% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.44% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 19.58% | +4.38% |