PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 20.45% против 10.62% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с BFGFXBFGIX с VOO
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий BFGIX и VMGMX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BFGIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.28

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.55

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.39

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

1.21

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Корреляция

Корреляция между BFGIX и VMGMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и VMGMX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и VMGMX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-37.17%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.95%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-37.17%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-37.17%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-13.31%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.05%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.11%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и VMGMX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.47%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

12.40%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

21.07%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

21.39%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

20.93%

+3.03%