PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с PRDMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и PRDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции PRDMX по среднегодовой доходности: 20.45% против 12.93% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG

Сравнение комиссий BFGIX и PRDMX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BFGIX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXPRDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.43

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.55

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

5.52

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.86

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между BFGIX и PRDMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и PRDMX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и PRDMX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и PRDMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-57.57%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.31%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-35.69%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-35.91%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-9.52%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.44%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.75%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и PRDMX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.23%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

15.49%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

24.29%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.14%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.46%

+2.50%