PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFGIX с POAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGIX с POAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BFGIX returned 21.19%/yr vs 15.26%/yr for POAGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFGIX charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 21.19% против 15.26% соответственно.

BFGIX

1 день
0.14%
1 месяц
-9.56%
6 месяцев
4.48%
С начала года
4.80%
1 год
21.19%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
21.19%

POAGX

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.65%
1 год
47.08%
3 года*
23.41%
5 лет*
10.71%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGIX и POAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		4.80%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		22.65%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%

Correlation

The correlation between BFGIX and POAGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.80

Over the past year, the correlation between BFGIX and POAGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с BFGFXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с AVALXBFGIX с IRGJX
Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с FAGKXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX

Доходность на риск

BFGIX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFGIXPOAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.08

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.79

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.86

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

11.18

-6.03

BFGIX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и POAGX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и POAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGIXPOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-55.77%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-16.87%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-24.73%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-38.80%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-38.80%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-6.47%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.50%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и POAGX

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGIXPOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.33%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

19.62%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

23.28%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

23.46%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

23.06%

+1.15%

Сравнение комиссий BFGIX и POAGX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и POAGX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.80%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Часто задаваемые вопросы

BFGIX and POAGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGIX has higher volatility (10.52%) compared to POAGX (9.33%). In terms of maximum drawdown, BFGIX dropped -43.62% vs POAGX's -55.77%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGIX и POAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор