PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции TGFRX по среднегодовой доходности: 20.15% против 13.73% соответственно.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий BFGFX и TGFRX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

BFGFX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.59

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.93

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.48

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.02

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.02

+0.67

Корреляция

Корреляция между BFGFX и TGFRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и TGFRX

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и TGFRX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-95.35%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-16.01%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-95.35%

+59.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-95.35%

+51.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-92.38%

+84.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-31.67%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.24%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и TGFRX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

12.37%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

24.40%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

35.36%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

793.45%

-770.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

561.16%

-537.20%