PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGFX с BEXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFGFX (Baron Focused Growth Fund) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both mutual funds - BFGFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BFGFX returned 20.90%/yr vs 8.90%/yr for BEXIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFGFX charges 1.32%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у BEXIX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 20.90% против 8.90% соответственно.

BFGFX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.00%
С начала года
1.84%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.99%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.80%
10 лет*
20.90%

BEXIX

1 день
0.90%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.42%
1 год
43.61%
3 года*
21.20%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGFX и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		1.84%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		22.58%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between BFGFX and BEXIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.58

The correlation between BFGFX and BEXIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BREIXBEXIX с BGRIX

Доходность на риск

BFGFX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.26

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.97

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.27

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

11.26

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BEXIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXBEXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и BEXIX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGFXBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-45.58%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-13.32%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-16.63%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-41.88%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-45.58%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-13.78%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.86%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и BEXIX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 5.18%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGFXBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.69%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

16.07%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

19.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.47%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

17.98%

+6.01%

Сравнение комиссий BFGFX и BEXIX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и BEXIX

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.67%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Часто задаваемые вопросы

BFGFX and BEXIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (7.69%) compared to BFGFX (5.18%). In terms of maximum drawdown, BFGFX dropped -59.52% vs BEXIX's -45.58%.

BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGFX и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор