PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEXIX с SPEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

BEXIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEXIX и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		-2.35%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.16% соответственно.

BEXIX

1 день
-1.68%
1 месяц
-12.26%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-3.60%
1 год
23.35%
3 года*
13.07%
5 лет*
0.71%
10 лет*
6.63%

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BDAIXBEXIX с BADEXBEXIX с BIOPXBEXIX с BREIX
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий BEXIX и SPEM

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

BEXIX
Baron Emerging Markets Fund
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

BEXIX vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEXIXSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.80

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.82

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

7.01

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEXIXSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между BEXIX и SPEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и SPEM

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SPEM в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		2.09%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и SPEM

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

BEXIXSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-64.41%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.35%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-31.94%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-36.06%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-8.56%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-14.87%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.20%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и SPEM

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEXIXSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.25%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.23%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

17.79%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.95%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

18.76%

-1.05%