PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEXIX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

BEXIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEXIX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		0.47%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.94% против 7.66% соответственно.

BEXIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.87%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-1.76%
1 год
26.18%
3 года*
14.15%
5 лет*
0.99%
10 лет*
6.94%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BREIXBEXIX с BADEXBEXIX с BDAIXBEXIX с BIOPX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий BEXIX и VWO

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

BEXIX
Baron Emerging Markets Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

BEXIX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEXIXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.80

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.89

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

7.18

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEXIXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Корреляция

Корреляция между BEXIX и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и VWO

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		2.03%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и VWO

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

BEXIXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-67.68%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.23%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-32.80%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-36.39%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-8.13%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-15.93%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.22%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и VWO

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEXIXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

7.41%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

12.26%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.83%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.21%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.18%

-1.45%