Сравнение BFEB с SPYD
BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.29%/yr vs 8.06%/yr for SPYD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFEB показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 12.56%.
BFEB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам BFEB и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 7.13% | 12.99% | 17.58% | 22.35% | -6.76% | 18.05% | 6.01% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 12.56% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -8.56% |
Correlation
The correlation between BFEB and SPYD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between BFEB and SPYD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFEB vs. SPYD — Ранг доходности на риск
BFEB
SPYD
Сравнение BFEB c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFEB | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.59 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 7.47 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFEB и SPYD
Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFEB | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -46.42% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.05% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -16.13% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -22.25% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.89% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -6.14% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.44% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и SPYD
Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 2.70%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFEB | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.68% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 8.05% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 11.87% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 16.07% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 19.78% | -5.53% |
Сравнение комиссий BFEB и SPYD
BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и SPYD
BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.26% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
BFEB and SPYD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYD has higher volatility (3.68%) compared to BFEB (2.70%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -27.20% vs SPYD's -46.42%.
On 5-year performance, BFEB leads with 11.29% vs 8.06% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.29% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.
SPYD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for BFEB.
BFEB is categorized as Options Trading, while SPYD is S&P 500. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.07% for SPYD.
BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFEB и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор