PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.70%/yr vs 15.19%/yr for SPHB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%.

BFEB

1 день
-0.29%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.21%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.25%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%29.81%

Correlation

The correlation between BFEB and SPHB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.81

The correlation between BFEB and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFEB и SPHB

Секторы
BFEB
SPHB

Технологии

36.2%
45.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.6%

Энергетика

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.6%

Технологии

BFEB
36.2%
SPHB
45.8%

Финансовые услуги

BFEB
11.9%
SPHB
12.5%

Коммуникационные услуги

BFEB
10.9%
SPHB
3.7%

Потребительский циклический сектор

BFEB
10.1%
SPHB
12.9%

Здравоохранение

BFEB
8.4%
SPHB
2.9%

Промышленность

BFEB
8.1%
SPHB
11.7%

Потребительский защитный сектор

BFEB
4.9%
SPHB
0.6%

Энергетика

BFEB
3.5%
SPHB
2.2%

Коммунальные услуги

BFEB
2.3%
SPHB
3.2%

Недвижимость

BFEB
1.9%
SPHB

-

Сырьевые материалы

BFEB
1.8%
SPHB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

BFEB vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.16

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.85

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.52

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

25.92

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.16

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BFEB и SPHB

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-46.84%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-10.70%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-29.21%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-31.49%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.67%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-8.50%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.69%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и SPHB

Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 1.51%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

7.14%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

16.99%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

22.16%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

27.38%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

28.45%

-14.26%

Сравнение комиссий BFEB и SPHB

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и SPHB

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

BFEB and SPHB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to BFEB (1.51%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs SPHB's -46.84%.

On 5-year performance, SPHB leads with 15.19% vs 11.70% for BFEB. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 15.19% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.

SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BFEB.

BFEB is categorized as Options Trading, while SPHB is S&P 500. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор