PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BFEB и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BFEB и PJUL

И BFEB, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BFEB vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.17

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.12

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

11.94

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Корреляция

Корреляция между BFEB и PJUL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и PJUL

Ни BFEB, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BFEB и PJUL

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-18.17%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.99%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-10.69%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.68%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.50%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.24%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и PJUL

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.93%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

4.17%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.09%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

8.58%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.12%

+4.21%