PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с HEQT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. BFEB is passively managed, while HEQT is actively managed. Over the past 3 years, BFEB returned 15.76%/yr vs 12.95%/yr for HEQT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.02%.

BFEB

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.31%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.83%
1 год
19.04%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.00%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		7.13%12.99%17.58%22.35%-6.76%1.37%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.02%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.11%

Correlation

The correlation between BFEB and HEQT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between BFEB and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с SRLN
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

BFEB vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFEBHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.97

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.77

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.56

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

11.59

+3.34

BFEB vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFEB и HEQT

Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-11.51%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-5.09%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-10.57%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.12%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.77%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.12%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и HEQT

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.06%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

5.49%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

6.64%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

8.47%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

8.47%

+5.78%

Сравнение комиссий BFEB и HEQT

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и HEQT

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BFEB and HEQT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFEB has higher volatility (2.70%) compared to HEQT (2.06%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -27.20% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, BFEB leads with 15.76% vs 12.95% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BFEB has performed better with a 15.76% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.

HEQT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for BFEB.

BFEB is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.43% for HEQT.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор