PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

BFEB и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и FLJJ

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%14.13%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO

Сравнение комиссий BFEB и FLJJ

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

BFEB vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.89

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.80

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.15

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

13.06

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.75

-0.95

Корреляция

Корреляция между BFEB и FLJJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и FLJJ

Ни BFEB, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и FLJJ

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-6.91%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.86%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.45%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.82%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.93%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и FLJJ

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.16%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

3.49%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

6.42%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.31%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

6.31%

+8.02%