PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

BFEB и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.98%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%14.82%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

BFEB

1 день
2.08%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.86%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с BUFR
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий BFEB и APRW

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

BFEB vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.20

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.93

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

13.27

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.04

-0.25

Корреляция

Корреляция между BFEB и APRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и APRW

Ни BFEB, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок BFEB и APRW

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-9.61%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-5.62%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-9.61%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

0.00%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.15%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.82%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и APRW

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.71%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

1.60%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

6.93%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

6.73%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

6.47%

+7.86%