PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

BFEB и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и AJAN

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.98%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий BFEB и AJAN

И BFEB, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

BFEB vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

8.34

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.53

-0.73

Корреляция

Корреляция между BFEB и AJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и AJAN

Ни BFEB, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и AJAN

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-4.11%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.34%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.46%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.30%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.63%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и AJAN

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

1.38%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.72%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

4.42%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

3.86%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

3.86%

+10.47%