PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с VLCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFCAX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-1.02%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-1.44%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью -1.44%.

BFCAX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.52%
1 год
3.25%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

VLCIX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.91%
1 год
3.21%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с NDARXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX

Сравнение комиссий BFCAX и VLCIX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BFCAX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXVLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.42

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.62

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.86

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

2.01

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между BFCAX и VLCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и VLCIX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VLCIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.88%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.17%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и VLCIX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и VLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCAXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-34.56%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-5.26%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-34.56%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-16.02%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.96%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.25%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и VLCIX

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCAXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.46%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

5.26%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

8.93%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

11.88%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

10.60%

-4.59%