PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFCAX с ASBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFCAX (American Funds Corporate Bond Fund) and ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America) are both mutual funds - BFCAX is a Corporate Bonds fund managed by American Funds, while ASBAX is a Short-Term Bond fund managed by American Funds. Over the past 5 years, BFCAX returned -0.20%/yr vs 1.60%/yr for ASBAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFCAX charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for ASBAX.

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью 0.35%.

BFCAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.25%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—

ASBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.16%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFCAX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		0.46%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		0.35%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.93%

Correlation

The correlation between BFCAX and ASBAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.58

The correlation between BFCAX and ASBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с NDARXBFCAX с AIQBFCAX с ABNDXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с SMARX
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с GSSRXASBAX с AMUSXASBAX с SGOVASBAX с BNDASBAX с FTBFXASBAX с FXAIX

Доходность на риск

BFCAX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXASBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.74

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.12

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.56

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

9.40

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.97

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и ASBAX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и ASBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFCAXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-6.29%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.24%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-1.24%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-6.23%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.33%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-0.68%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.34%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и ASBAX

American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFCAXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.57%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

1.36%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

1.84%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

2.23%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

1.83%

+4.16%

Сравнение комиссий BFCAX и ASBAX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASBAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и ASBAX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ASBAX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.76%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		4.19%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFCAX and ASBAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFCAX has higher volatility (1.48%) compared to ASBAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, BFCAX dropped -23.01% vs ASBAX's -6.29%.

ASBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFCAX и ASBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор