PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank First Corporation (BFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BFC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank First Corporation (BFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFC
Bank First Corporation		12.18%28.68%16.37%-5.32%30.02%13.29%-6.17%52.07%5.71%36.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BFC показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BFC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.70% против 14.14% соответственно.

BFC

1 день
0.81%
1 месяц
-1.15%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.52%
1 год
40.22%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.68%
10 лет*
19.70%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank First Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BFC:
BFC с ESQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BFC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFC
Ранг доходности на риск BFC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank First Corporation (BFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.53

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.55

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.31

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFC на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между BFC и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFC и VOO

Дивидендная доходность BFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFC
Bank First Corporation		3.93%4.35%1.56%1.33%1.01%1.58%1.25%1.14%1.46%1.43%1.77%2.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BFC и VOO

Максимальная просадка BFC за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-33.99%

-48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-11.98%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-24.52%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-33.99%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-5.55%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-3.72%

-23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.55%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BFC и VOO

Bank First Corporation (BFC) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.34%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

9.47%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.30%

18.11%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

16.82%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

17.99%

+12.25%