Сравнение BFC с ESQ
BFC (Bank First Corporation) and ESQ (Esquire Financial Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BFC returned 16.88%/yr vs 35.09%/yr for ESQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFC и ESQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFC показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у ESQ с доходностью 6.30%.
BFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 19.63%
ESQ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 35.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFC и ESQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC Bank First Corporation | 15.64% | 28.68% | 16.37% | -5.32% | 30.02% | 13.29% | -6.17% | 52.07% | 5.71% | 24.27% |
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 6.30% | 29.37% | 60.89% | 16.72% | 38.33% | 64.15% | -26.39% | 20.14% | 9.93% | 29.44% |
Correlation
The correlation between BFC and ESQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, BFC and ESQ have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BFC:
$1.57B
ESQ:
$940.42M
BFC:
$7.18
ESQ:
$5.96
BFC:
19.54
ESQ:
18.14
BFC:
3.10
ESQ:
0.63
BFC:
5.41
ESQ:
5.44
BFC:
1.92
ESQ:
3.12
BFC:
$264.29M
ESQ:
$172.32M
BFC:
$191.50M
ESQ:
$147.99M
BFC:
$94.45M
ESQ:
$71.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFC vs. ESQ — Ранг доходности на риск
BFC
ESQ
Сравнение BFC c ESQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank First Corporation (BFC) и Esquire Financial Holdings Inc (ESQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFC | ESQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.48 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 3.65 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFC | ESQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BFC и ESQ
Максимальная просадка BFC за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ESQ в -56.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFC и ESQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFC | ESQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -56.52% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -15.42% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -20.68% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -24.78% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -7.17% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -10.72% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 6.25% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFC и ESQ
Текущая волатильность для Bank First Corporation (BFC) составляет 5.76%, в то время как у Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что BFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFC | ESQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.96% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 24.40% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 31.61% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 31.23% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 40.59% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFC и ESQ
Дивидендная доходность BFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ESQ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC Bank First Corporation | 1.32% | 4.35% | 1.56% | 1.33% | 1.01% | 1.58% | 1.25% | 1.14% | 1.46% | 1.43% | 1.77% | 2.23% |
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 0.69% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFC и ESQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank First Corporation и Esquire Financial Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFC и ESQ
BFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.91M при выручке в 84.30M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
ESQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 40.46M при выручке в 45.49M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.
BFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.69M при выручке в 84.30M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ESQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 17.10M при выручке в 45.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
BFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.99M при выручке в 84.30M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
ESQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 12.21M при выручке в 45.49M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
Часто задаваемые вопросы
BFC and ESQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESQ has higher volatility (7.96%) compared to BFC (5.76%). In terms of maximum drawdown, BFC dropped -82.02% vs ESQ's -56.52%.
BFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFC и ESQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор