Сравнение BFAP с WGMI
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 294.61% for WGMI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 40.03%
- С начала года
- 84.78%
- 6 месяцев
- 55.52%
- 1 год
- 294.61%
- 3 года*
- 86.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 84.78% | 210.63% |
Correlation
The correlation between BFAP and WGMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BFAP and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BFAP
WGMI
Сравнение BFAP c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.83 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 11.81 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 3.91 | -5.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.31 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и WGMI
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -85.76% | +54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -50.94% | +19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -1.11% | -30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -42.90% | +32.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 25.08% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и WGMI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 20.10% | -16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 55.64% | -37.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 76.03% | -54.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 81.53% | -60.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 81.53% | -60.96% |
Сравнение комиссий BFAP и WGMI
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и WGMI
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and WGMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (20.10%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 294.61% vs -24.44% for BFAP. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 294.61% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: First Trust and Valkyrie. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор