Сравнение BFAP с WGMI
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 83.80% for WGMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 200.16% |
Correlation
The correlation between BFAP and WGMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BFAP and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BFAP
WGMI
Сравнение BFAP c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.65 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.27 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и WGMI
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -85.76% | +51.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -50.94% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -33.29% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -42.11% | +29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 25.70% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и WGMI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 21.31% | -16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 56.58% | -40.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 78.03% | -56.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 81.56% | -61.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 81.56% | -61.31% |
Сравнение комиссий BFAP и WGMI
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и WGMI
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and WGMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -29.32% for BFAP. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: First Trust and CoinShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор