PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFAP с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с TDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. BFAP is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 20.66% for TDIV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 13.37%.

BFAP

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-26.27%
С начала года
-21.16%
1 год
-29.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
10.97%
С начала года
13.37%
1 год
20.66%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.10%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и TDIV

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-21.16%8.90%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		13.37%40.54%

Correlation

The correlation between BFAP and TDIV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с DFIIBFAP с ETTYBFAP с BTCCBFAP с SCUSBFAP с BCDFBFAP с BTCW
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

BFAP vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 11
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAPTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.02

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
1.47

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.18

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.41

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.15

-5.61

BFAP vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAP и TDIV

Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-31.97%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.15%

-14.73%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-14.73%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-4.88%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.14%

4.99%

+15.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и TDIV

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.19%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

16.14%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

20.36%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

21.07%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

20.96%

-0.71%

Сравнение комиссий BFAP и TDIV

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и TDIV

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности TDIV в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		24.06%18.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.38%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BFAP and TDIV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (6.19%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs TDIV's -31.97%.

On 1-year performance, TDIV leads with 20.66% vs -29.32% for BFAP. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 20.66% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 1.38% for TDIV.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор