Сравнение BFAP с SBIT
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -28.76% |
Correlation
The correlation between BFAP and SBIT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between BFAP and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BFAP
SBIT
Сравнение BFAP c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.43 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.76 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.78 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и SBIT
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -91.35% | +60.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -47.94% | +16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -78.26% | +47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -68.55% | +57.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 24.69% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и SBIT
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 18.22% | -14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 68.46% | -50.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 87.18% | -65.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 97.47% | -76.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 97.47% | -76.90% |
Сравнение комиссий BFAP и SBIT
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и SBIT
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности SBIT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and SBIT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -24.44% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 3.42% for SBIT.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор