PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFAP с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. BFAP is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 49.81% for QCLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.

BFAP

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-26.27%
С начала года
-21.16%
1 год
-29.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и QCLN

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-21.16%8.90%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%62.58%

Correlation

The correlation between BFAP and QCLN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с DFIIBFAP с ETTYBFAP с BTCCBFAP с SCUSBFAP с BCDFBFAP с BTCW
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

BFAP vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 11
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAPQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.27

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
1.76

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.11

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

7.47

-8.93

BFAP vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAP и QCLN

Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-76.18%

+42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.15%

-23.78%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-39.53%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-43.37%

+30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.14%

6.68%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и QCLN

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

16.47%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

32.45%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

39.56%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

38.88%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

35.41%

-15.16%

Сравнение комиссий BFAP и QCLN

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и QCLN

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		24.06%18.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BFAP and QCLN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 49.81% vs -29.32% for BFAP. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 49.81% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.16% for QCLN.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор