Сравнение BFAP с KNG
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. BFAP is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 7.44% for KNG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 2.20%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 2.20% | 11.46% |
Correlation
The correlation between BFAP and KNG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. KNG — Ранг доходности на риск
BFAP
KNG
Сравнение BFAP c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.87 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.25 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.73 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.49 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и KNG
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -35.12% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -8.61% | -22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -5.89% | -25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -4.13% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 3.32% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и KNG
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.29% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 7.39% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 10.19% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 13.59% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.18% | +3.39% |
Сравнение комиссий BFAP и KNG
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и KNG
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности KNG в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and KNG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (3.59%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, KNG leads with 7.44% vs -24.44% for BFAP. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNG has performed better with a 7.44% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 8.67% for KNG.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.75% for KNG.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор