PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAP с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с KNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. BFAP is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 10.46% for KNG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 4.84%.

BFAP

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-22.50%
1 год
-25.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.65%
1 месяц
2.07%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.41%
1 год
10.46%
3 года*
7.42%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и KNG

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-22.18%8.90%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		4.84%5.98%

Correlation

The correlation between BFAP and KNG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с DFIIBFAP с ETTYBFAP с BTCCBFAP с SCUSBFAP с BCDFBFAP с BTCW
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

BFAP vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 22
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAPKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.01

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.55

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.22

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

3.07

-4.47

BFAP vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAP и KNG

Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-35.12%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-8.61%

-24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.37%

-3.46%

-28.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-4.13%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

3.42%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и KNG

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.00%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

7.59%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

10.41%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

13.58%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

17.15%

+3.32%

Сравнение комиссий BFAP и KNG

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и KNG

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности KNG в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		24.38%18.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.45%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

BFAP and KNG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAP has higher volatility (5.22%) compared to KNG (3.00%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, KNG leads with 10.46% vs -25.68% for BFAP. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNG has performed better with a 10.46% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 8.45% for KNG.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор