Сравнение BFAP с IGLD
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 12.62% for IGLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -8.26%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 31.79% |
Correlation
The correlation between BFAP and IGLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BFAP
IGLD
Сравнение BFAP c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.53 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.33 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и IGLD
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -23.84% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -23.84% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -23.46% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -5.57% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 9.51% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и IGLD
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.35% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 22.45% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 24.92% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.67% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.41% | +4.84% |
Сравнение комиссий BFAP и IGLD
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и IGLD
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности IGLD в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and IGLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (6.35%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs IGLD's -23.84%.
On 1-year performance, IGLD leads with 12.62% vs -29.32% for BFAP. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 12.62% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 21.73% for IGLD.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор