Сравнение BFAP с EETH
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.53% vs -48.64% for EETH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for EETH.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.24%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -39.18%.
BFAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -26.50%
- С начала года
- -21.24%
- 1 год
- -29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.10%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -39.18%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.24% | 8.90% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -39.18% | 58.67% |
Correlation
The correlation between BFAP and EETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between BFAP and EETH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. EETH — Ранг доходности на риск
BFAP
EETH
Сравнение BFAP c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.70 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.09 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и EETH
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки EETH в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -69.22% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -69.22% | +35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.55% | -63.49% | +31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -31.04% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.23% | 44.85% | -24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и EETH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.47%, в то время как у ProShares Ether Strategy ETF (EETH) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 14.76% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 47.05% | -30.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 67.93% | -46.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 68.70% | -48.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 68.70% | -48.48% |
Сравнение комиссий BFAP и EETH
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и EETH
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%, что меньше доходности EETH в 87.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.09% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 87.34% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and EETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.76%) compared to BFAP (4.47%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs EETH's -69.22%.
On 1-year performance, BFAP leads with -29.53% vs -48.64% for EETH. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -29.53% return vs -48.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 87.34%, compared with 24.09% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.95% for EETH.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор