PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAP с BITS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с BITS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 19.33% for BITS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for BITS.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и BITS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 4.17%.

BFAP

1 день
-1.05%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
-24.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITS

1 день
-2.94%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.17%
6 месяцев
-6.53%
1 год
19.33%
3 года*
49.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и BITS

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-20.89%8.90%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		4.17%54.15%

Correlation

The correlation between BFAP and BITS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.82

The correlation between BFAP and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с SCUSBFAP с BTCCBFAP с ETTYBFAP с DFIIBFAP с BITIBFAP с ARKY
Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL

Доходность на риск

BFAP vs. BITS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c BITS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFAPBITSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.37

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
0.86

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.40

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.75

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFAP vs. BITS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа BITS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и BITS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFAPBITSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.37

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.02

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BFAP и BITS

Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BITS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPBITSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-83.11%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.25%

-48.38%

+17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.25%

-31.42%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-42.76%

+31.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

25.68%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и BITS

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPBITSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

12.83%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

40.38%

-22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

52.55%

-31.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

60.91%

-40.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

60.91%

-40.34%

Сравнение комиссий BFAP и BITS

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и BITS

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности BITS в 21.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		23.98%18.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		21.88%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BFAP and BITS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.83%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs BITS's -83.11%.

On 1-year performance, BITS leads with 19.33% vs -24.44% for BFAP. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a 19.33% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 21.88% for BITS.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.65% for BITS.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и BITS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор