Сравнение BFAP с BITS
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs -17.58% for BITS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 52.85% |
Correlation
The correlation between BFAP and BITS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BFAP and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BITS — Ранг доходности на риск
BFAP
BITS
Сравнение BFAP c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.36 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.62 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BITS
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -83.11% | +48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -48.38% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -41.75% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -42.59% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 28.63% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BITS
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 10.83% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 40.48% | -24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 53.29% | -31.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 60.64% | -40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 60.64% | -40.39% |
Сравнение комиссий BFAP и BITS
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BITS
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BITS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -29.32% for BFAP. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 24.06% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор