Сравнение BFAP с BITI
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 47.64% for BITI. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 29.11%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 20.07%
- С начала года
- 29.11%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- -29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 29.11% | -10.66% |
Correlation
The correlation between BFAP and BITI is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between BFAP and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BITI — Ранг доходности на риск
BFAP
BITI
Сравнение BFAP c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.89 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.36 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BITI
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -92.16% | +58.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -25.28% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -85.90% | +53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -68.12% | +56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 11.39% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BITI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 12.93% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 34.15% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 44.06% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 52.46% | -31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 52.46% | -31.99% |
Сравнение комиссий BFAP и BITI
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BITI
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности BITI в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.15% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BITI have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (12.93%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.64% vs -25.68% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.64% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 9.15% for BITI.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор