Сравнение BEXIX с BFGFX
BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both mutual funds - BEXIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Baron Capital, while BFGFX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital. Over the past 10 years, BEXIX returned 7.31%/yr vs 20.58%/yr for BFGFX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BEXIX charges 1.12%/yr vs 1.31%/yr for BFGFX.
Доходность
Сравнение доходности BEXIX и BFGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEXIX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 7.31% против 20.58% соответственно.
BEXIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 7.31%
- Всё время*
- 5.93%
BFGFX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 20.58%
- Всё время*
- 13.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BEXIX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 15.32% | 30.11% | 7.91% | 8.29% | -25.82% | -6.06% | 29.71% | 18.85% | -18.48% | 40.63% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 2.87% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Correlation
The correlation between BEXIX and BFGFX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between BEXIX and BFGFX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEXIX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
BEXIX
BFGFX
Сравнение BEXIX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEXIX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.05 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 3.28 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEXIX и BFGFX
Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и BFGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEXIX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -59.52% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -16.49% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -21.00% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -35.93% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -43.62% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -11.12% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -12.32% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 5.25% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEXIX и BFGFX
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEXIX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 8.06% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 17.67% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 23.40% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 23.05% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 24.31% | -5.80% |
Сравнение комиссий BEXIX и BFGFX
BEXIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BFGFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEXIX и BFGFX
Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 1.77% | 2.04% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.76% | 0.39% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
BEXIX and BFGFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEXIX has higher volatility (8.91%) compared to BFGFX (8.06%). In terms of maximum drawdown, BEXIX dropped -45.58% vs BFGFX's -59.52%.
BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEXIX и BFGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор