Сравнение BETZ с SMST
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BETZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BETZ returned -16.15% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BETZ charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BETZ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -7.67%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -7.67% | 15.75% | 6.77% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BETZ and SMST is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
BETZ
SMST
Сравнение BETZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.04 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.82 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и SMST
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -99.25% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -85.39% | +56.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -97.32% | +59.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -90.93% | +57.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 44.56% | -26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и SMST
Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.80%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 55.38% | -49.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 135.32% | -118.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 149.40% | -128.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 167.53% | -140.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 167.53% | -139.66% |
Сравнение комиссий BETZ и SMST
BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и SMST
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 4.95% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and SMST have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BETZ (5.80%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -16.15% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BETZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for SMST.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор