Сравнение BETZ с DBE
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.90%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
BETZ
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам BETZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.38% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 60.54% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 19.12% |
Correlation
The correlation between BETZ and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between BETZ and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
BETZ
DBE
Сравнение BETZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETZ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.89 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.53 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.43 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.67 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BETZ и DBE
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -86.69% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -14.41% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -23.89% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.35% | -38.74% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -30.27% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -57.31% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 7.35% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и DBE
Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.29%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.95% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 30.86% | -15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 34.97% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 29.39% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 28.33% | -0.39% |
Сравнение комиссий BETZ и DBE
BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и DBE
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.10% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to BETZ (5.29%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -8.90% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
BETZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 2.10% for DBE.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор