Сравнение BETZ с BIL
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.72%/yr vs 3.45%/yr for BIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
BETZ
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам BETZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.44% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 65.99% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.02% |
Correlation
The correlation between BETZ and BIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between BETZ and BIL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
BETZ
BIL
Сравнение BETZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 87.16 | -86.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 352.24 | -352.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2,793.11 | -2,793.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и BIL
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -0.78% | -60.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -0.01% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -0.01% | -29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | -0.09% | -59.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.41% | 0.00% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.82% | -0.26% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 0.00% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и BIL
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 0.07% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 0.14% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 0.20% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 0.26% | +26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 0.26% | +27.69% |
Сравнение комиссий BETZ и BIL
BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и BIL
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.11% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and BIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETZ has higher volatility (6.83%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.45% vs -8.72% for BETZ. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.45% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.
BETZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.85% for BIL.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BIL is Government Bonds. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and State Street. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор