Сравнение BETH с WGMI
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 243.77% for WGMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BETH и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 74.44%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 74.44%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 243.77%
- 3 года*
- 72.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 74.44% | 72.47% | 23.54% | 94.01% |
Correlation
The correlation between BETH and WGMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BETH and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BETH
WGMI
Сравнение BETH c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.82 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.75 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и WGMI
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -85.76% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -50.94% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -7.41% | -48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -42.40% | +24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 25.12% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и WGMI
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 14.04%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 22.06% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 55.01% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 77.05% | -29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 81.52% | -30.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 81.52% | -30.31% |
Сравнение комиссий BETH и WGMI
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и WGMI
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and WGMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (22.06%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 243.77% vs -44.64% for BETH. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 243.77% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор