Сравнение BETH с WGMI
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs 83.80% for WGMI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BETH и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 23.54% | 94.01% |
Correlation
The correlation between BETH and WGMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BETH and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BETH
WGMI
Сравнение BETH c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.65 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.27 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и WGMI
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -85.76% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -50.94% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -33.29% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -42.11% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 25.70% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и WGMI
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 11.35%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 21.31% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 56.58% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 78.03% | -30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 81.56% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 81.56% | -30.64% |
Сравнение комиссий BETH и WGMI
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и WGMI
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and WGMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -48.17% for BETH. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and CoinShares. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор