PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETH с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BETH и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.


BETH

1 день
-3.09%
1 месяц
-19.49%
С начала года
-28.99%
6 месяцев
-33.42%
1 год
-40.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETH и UGA


2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
-28.99%-11.20%85.03%42.75%
UGA
United States Gasoline Fund LP
75.49%-2.00%3.77%-10.58%

Correlation

The correlation between BETH and UGA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BETH vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETH
Ранг доходности на риск BETH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 22
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BETHUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

5.47

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

13.25

-14.56

BETH vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BETHUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.32

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BETH и UGA

Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETHUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.55%

-86.59%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.55%

-14.88%

-37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.01%

-12.35%

-39.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-36.76%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.70%

6.13%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и UGA

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 9.53%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETHUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

11.66%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.39%

30.41%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

35.14%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.18%

34.38%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.18%

37.27%

+13.91%

Сравнение комиссий BETH и UGA

BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и UGA

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 57.55%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
57.55%57.68%19.71%0.36%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BETH and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to BETH (9.53%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -52.55% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs -40.13% for BETH. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs -40.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.

BETH has the higher dividend yield at 57.55%, compared with 0.00% for UGA.

BETH is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETH и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор