Сравнение BETH с UGA
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BETH is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, BETH returned -40.13% vs 80.94% for UGA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BETH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
BETH
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -19.49%
- С начала года
- -28.99%
- 6 месяцев
- -33.42%
- 1 год
- -40.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам BETH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -28.99% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -2.00% | 3.77% | -10.58% |
Correlation
The correlation between BETH and UGA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. UGA — Ранг доходности на риск
BETH
UGA
Сравнение BETH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.47 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.25 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.32 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и UGA
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -86.59% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -14.88% | -37.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.01% | -12.35% | -39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -36.76% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 6.13% | +24.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и UGA
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 9.53%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 11.66% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.39% | 30.41% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 35.14% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 34.38% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 37.27% | +13.91% |
Сравнение комиссий BETH и UGA
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и UGA
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 57.55%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 57.55% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.66%) compared to BETH (9.53%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -52.55% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs -40.13% for BETH. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs -40.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 57.55%, compared with 0.00% for UGA.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор