PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BETH с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETH с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). BETH is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BETH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

BETH

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
-35.56%
С начала года
-29.78%
1 год
-48.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETH и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-29.78%-11.20%85.03%39.34%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-32.81%

Correlation

The correlation between BETH and SQQQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.40

The correlation between BETH and SQQQ shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с HODLBETH с BKCHBETH с ^GSPCBETH с BTC-USD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

BETH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 22
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETHSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.98

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
-1.58

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.89

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.63

+0.28

BETH vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETH и SQQQ

Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETHSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.12%

-100.00%

+42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.12%

-61.03%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.55%

-100.00%

+47.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-92.76%

+73.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.76%

33.36%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 11.35%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETHSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

22.32%

-10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.88%

46.22%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.64%

55.87%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.92%

67.91%

-16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.92%

66.57%

-15.65%

Сравнение комиссий BETH и SQQQ

И BETH, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и SQQQ

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, что больше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		52.87%57.68%19.71%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BETH and SQQQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, BETH leads with -48.17% vs -54.36% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BETH has performed better with a -48.17% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETH and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 9.77% for SQQQ.

BETH is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETH и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор