PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETH с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETH с SQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). BETH is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -59.36% for SQQQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BETH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%.

BETH

1 день
-4.20%
1 месяц
-21.65%
С начала года
-35.46%
6 месяцев
-35.23%
1 год
-44.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-37.47%
1 год
-59.36%
3 года*
-53.90%
5 лет*
-46.94%
10 лет*
-56.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETH и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-35.46%-11.20%85.03%39.34%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.47%-53.05%-49.79%-32.81%

Correlation

The correlation between BETH and SQQQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.40

The correlation between BETH and SQQQ shifts across timeframes, from -0.51 (1 year) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с BTC-USDBETH с ^GSPCBETH с BKCHBETH с HODL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

BETH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 22
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETHSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-1.11

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
-1.98

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.79

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.94

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.77

+0.42

BETH vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETH и SQQQ

Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETHSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-100.00%

+43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-63.25%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.39%

-100.00%

+43.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-92.73%

+74.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.20%

33.97%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 14.04%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETHSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

26.67%

-12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

43.18%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.66%

53.58%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

67.53%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

66.46%

-15.25%

Сравнение комиссий BETH и SQQQ

И BETH, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и SQQQ

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности SQQQ в 11.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		63.32%57.68%19.71%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		8.30%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BETH and SQQQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, BETH leads with -44.64% vs -59.36% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BETH has performed better with a -44.64% return vs -59.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETH and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 11.47% for SQQQ.

BETH is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities.

BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETH и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор