Сравнение BETH с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
BETH и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и IGLD
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
BETH vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BETH
IGLD
Сравнение BETH c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.69 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 2.17 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.27 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 9.64 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.69 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.06 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BETH и IGLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и IGLD
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что больше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и IGLD
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -18.59% | -33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -17.56% | -34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -10.51% | -38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -5.01% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 4.13% | +20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и IGLD
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 10.62% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 21.23% | +18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 23.76% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 14.90% | +37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 14.86% | +37.25% |