Сравнение BETH с IGLD
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 12.26% for IGLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности BETH и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -8.71%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.71% | 47.46% | 19.36% | 8.40% |
Correlation
The correlation between BETH and IGLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between BETH and IGLD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BETH
IGLD
Сравнение BETH c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.52 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.57 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и IGLD
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -23.84% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -23.84% | -32.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -23.84% | -32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -5.38% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 7.82% | +25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и IGLD
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 8.66% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 22.59% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 24.64% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 15.55% | +35.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 15.36% | +35.85% |
Сравнение комиссий BETH и IGLD
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и IGLD
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности IGLD в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.96% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and IGLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to IGLD (8.66%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs IGLD's -23.84%.
On 1-year performance, IGLD leads with 12.26% vs -44.64% for BETH. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 12.26% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 19.96% for IGLD.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор