Сравнение BETH с EETH
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs -47.37% for EETH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETH и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -38.18%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
Correlation
The correlation between BETH and EETH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between BETH and EETH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. EETH — Ранг доходности на риск
BETH
EETH
Сравнение BETH c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.69 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.06 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и EETH
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что меньше максимальной просадки EETH в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -69.22% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -69.22% | +12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -62.89% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -30.99% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 44.67% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и EETH
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 11.35%, в то время как у ProShares Ether Strategy ETF (EETH) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 14.72% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 47.41% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 68.90% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 68.74% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 68.74% | -17.82% |
Сравнение комиссий BETH и EETH
И BETH, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и EETH
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, что меньше доходности EETH в 85.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BETH and EETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs EETH's -69.22%.
On 1-year performance, EETH leads with -47.37% vs -48.17% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -47.37% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 52.87% for BETH.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор