Сравнение BETH с BTCI
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -34.52% for BTCI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 34.45% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BETH and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between BETH and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BETH
BTCI
Сравнение BETH c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.77 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.37 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.07 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BTCI
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -44.98% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -44.98% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -44.39% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -15.25% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 25.20% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BTCI
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.15% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 30.49% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 38.98% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 40.12% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 40.12% | +11.05% |
Сравнение комиссий BETH и BTCI
BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BTCI
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BETH and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETH has higher volatility (9.18%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -41.18% for BETH. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 44.34% for BTCI.
They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.99% for BTCI.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор