Сравнение BETE с QLD
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past year, BETE returned -41.25% vs 62.19% for QLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 36.90%
Сравнение доходности по годам BETE и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 30.45% | 30.36% | 42.82% | 28.19% |
Correlation
The correlation between BETE and QLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between BETE and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. QLD — Ранг доходности на риск
BETE
QLD
Сравнение BETE c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.49 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.37 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и QLD
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -83.13% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -25.13% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -8.65% | -53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -18.14% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 7.45% | +28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и QLD
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.09%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 17.91% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 28.90% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 35.65% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 45.34% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 44.78% | +11.79% |
Сравнение комиссий BETE и QLD
И BETE, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и QLD
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and QLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (17.91%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 62.19% vs -41.25% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 62.19% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.13% for QLD.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор