Сравнение BETE с NOBL
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 15.05% for NOBL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности BETE и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам BETE и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 8.38% | 6.84% | 6.72% | 8.26% |
Correlation
The correlation between BETE and NOBL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BETE
NOBL
Сравнение BETE c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.66 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.21 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и NOBL
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -35.43% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -9.11% | -52.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -1.57% | -60.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -3.48% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 3.59% | +32.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и NOBL
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 3.45% | +12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 8.29% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 11.52% | +44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 14.39% | +42.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 16.60% | +39.97% |
Сравнение комиссий BETE и NOBL
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и NOBL
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности NOBL в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.09% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and NOBL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 15.05% vs -41.25% for BETE. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 15.05% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 2.09% for NOBL.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор