Сравнение BETE с DBE
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Over the past year, BETE returned -35.67% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BETE charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BETE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
BETE
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -21.37%
- С начала года
- -34.13%
- 6 месяцев
- -38.03%
- 1 год
- -35.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам BETE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -34.13% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -14.02% |
Correlation
The correlation between BETE and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. DBE — Ранг доходности на риск
BETE
DBE
Сравнение BETE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.89 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.53 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.43 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и DBE
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -86.69% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.81% | -14.41% | -42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.81% | -30.27% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -57.31% | +35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.46% | 7.35% | +26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и DBE
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.55%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 12.95% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.03% | 30.86% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 34.97% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 29.39% | +27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 28.33% | +28.15% |
Сравнение комиссий BETE и DBE
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и DBE
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 83.91%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 83.91% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to BETE (9.55%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -56.81% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -35.67% for BETE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -35.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 83.91%, compared with 2.10% for DBE.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор